MACD – 从根本上了解MACD

Bydock

“MACD ，金叉涨死叉跌”

绝大部分人对MACD的理解停留在此

其实，在未深入研究量化之前，我也并未真正理解MACD是什么

MACD 的全称是 Moving Average Convergence / Divergence

意即移动平均线的离散度

所以MACD本质是关于移动平均线的表述

我们来看一下MACD的算法实现

MACD的算法分为5步计算

1）计算一条快周期的均线，计为 fast_ma ,周期一般取 12

2）计算一条慢周期的均线，计为slow_ma，周期一般取20

3）计算两条均线的价差， 计为 diff，diff = fast_ma – slow_ma

4）计算diff的平均周期指数 ，计为 dea，周期一般取 9 

5）计算diff 与 dea 的差，即MACD = diff – dea

diff 就是 Differential，在数学中表示微分

dea，就是  Differential Exponential Average , 表示用 EMA方法对diff 做均值运算

至此，我们不难看出，MACD的本质是表示快慢两条均线的的离散度

这一点在MT5中体现很明显，我们通常看到的MACD图是一个双线加柱状图，而在MT5的MACD指标中，只有一条线：DIFF表示成了柱，算法上 DIFF = MACD ，这让第一次看到的人有些不太明白。

事实上DIFF 表示为柱与线并没有区别， MACD 是  DIFF 还是   DIFF与DEA的金叉死叉  也差异不大，

关于MT5的部分如果未接触过可以直接跳过，直接来看MACD的类代码实现算法

fast_ma = EMA(fast_period,close);

slow_ma  = EMA(slow_period,close);

diff = fast_ma – slow_ma;

dea = EMA(diff,dea_period);

macd = diff – dea

在计算平均值时，用指数平均 EMA 和 算术平均 SMA是没有对错之分的，看个人习惯 

这里面关键的一点是快慢周期的选择 即fast_period,slow_period 

也就是说你的MACD对哪两条均线的运动表示，这一点非常重要

默认的12，26 来表示 20 60 周期的均线离散离是不合逻辑的

不是说12，26不对，除非知道自己在做什么

否则当主图上走着 20，60，附图MACD表征的是12，26，这就很滑稽了

不是说不行，除非知道自己在做什么

比如用相对短的周期增强灵敏度，macd(15,50,5)来对应20，60两线的离散

离散也就是趋势强弱的体现

MACD的本质是趋势

dock